beat365手机客户端-beat365中文官方网站

 
beat365手机客户端-beat365中文官方网站金融数学与金融工程系列报告八:Differential central limit theorem for two-sample test via two-armed bandit process

报 告 人:陈增敬 教授 山东大学

报告时间:2022.07.26(周二) 15:45-17:30

报告地点:Zoom 会议号812 3971 7212

报告摘要:

We employs nonlinear limit theory to study its asymptotic properties referred to differential central limit theorem (differential CLT) which is the original theory we develop. The theoretical results achieve the explicit density function of limit distribution, known as bandit distribution with a more spike and slab function image than standard normal density under null and alternative hypotheses respectively. Simulation studies pose supportive evidence of the theoretical results and more powerful performance with finite samples. A real data example is provided for illustration.

个人简介:

陈增敬,教授,博士生导师,山东大学数学学院院长,山东大学齐鲁证券金融研究院院长,2001年获beat365手机客户端部、国务院学位办全国百篇优秀博士论文奖,2003年获国家杰出青年基金,2004年入选人事部等七部委“首届新世纪百千万人才工程”国家级人选,2004年获山东省自然科学三等奖,2004年被beat365手机客户端部聘为“长江学者”特聘教授。研究方向为金融数学、计量经济学、概率统计、倒向随机微分方程。在概率论顶级期刊 Annals of ProbabilityStochastic processes and their applications等发表多篇论文。尤其是2002年与Larry Epstein 合作的论文《连续时间下的模糊性、风险和资产收益》第一次清晰划分了模糊性与风险,该论文发表在经济学三大期刊Econometrica ,至今仍是大陆培养学者在该期刊发表的唯一一篇论文。该论文也获得了国内最高经济学奖:2011年获第十四届孙冶方经济科学奖,也是获该奖的唯一一位数学教授。

 


(beat365手机客户端-beat365中文官方网站金融工程研究中心)
苏大概况 beat365手机客户端教学
院部设置 科学研究
组织机构 合作交流
招生就业 公共服务
版权所有©beat365手机客户端-beat365中文官方网站

地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号

苏ICP备10229414号-1
苏公网安备 32050802010530号
推荐使用IE8.0以上浏览器,1440*900以上分辨率访问本网站
Baidu
sogou