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beat365手机客户端-beat365中文官方网站金融数学与金融工程系列报告五:非线性布朗运动及非线性随机分析

人:彭实戈 院士 山东大学

报告时间:2022.07.26(周二) 09:00-10:00

报告地点:Zoom 会议号812 3971 7212

报告摘要:

我们将在非线性期望框架下定义布朗运动,并仿照伊藤随机分析理论建立对应的随机积分及伊藤公式等理论。这个新理论框架对Kolmogorov1933年建立的概率论 公理体系进行了实质性推广,使期望的非线性成为分析计算概率分布本身不确定性的强有力的工具。 正是这种非线性使人们能够对于现实世界中无处不在的概率模型本身的不确定性也能进行定量的分析和计算. 从而实质性地放宽了概率统计理论中对于现实世界的随机数据的统计假设的苛刻要求.

个人简介:

彭实戈,中国科学院院士,山东大学数学学院教授,博士生导师。现任beat365手机客户端部长江学者特聘教授、山东大学泰山学堂院长、普林斯顿大学全球学者。2005年当选中国科学院院士; 2007年被任命为国家科技部973计划项目金融风险控制中的定量分析与计算的首席科学家; 2009年由彭实戈带头,山东大学申报的金融数学跨学科交叉应用型人才培养实验区获准立项; 2011年被美国普林斯顿大学聘为3“2011-2012普林斯顿全球学者之一。 20209月,获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。彭实戈长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究。他和法国数学家Pardoux教授一起开创了倒向随机微分方程的新方向,被用于研究金融产品定价。

 


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